李江城

教授、硕导

副院长

邮箱：331488273@qq.com

研究方向：资产定价、风险管理和金融物理

【个人资历】

教育背景

2014.9-2017.4 云南大学 统计学 博士后（出站）；

2011.9-2014.7 云南大学 理论物理专业金融物理方向 博士；

2006.9-2009.7 云南大学 统计物理学硕士；

学术职务

云南省教育厅经济复杂性与数字金融科技创新团队负责人、金融物理与数字金融研究生导师团队负责人、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会常务理事、中国数量经济学会经济复杂性跨学科研究专业委员会理事、云南省物理学会理事、云南省统计学会理事、衍生品青年论坛成员和金融科技与大数据技术组织委员会委员

企业经历

2017.9- 2018.9云南昆钢金融控股集团有限公司 副总经理（派遣挂职）

社会职务

云南省万人计划青年拔尖人才、昆明市第十五批昆明市中青年学术和技术带头人后备人才

社会服务

钱振伟，李江城，薛霖，进一步加大云南省防灾减灾能力建设的建议，云南社科界智库要报. 第3期(2018).

与中国进出口银行云南分行开展合作

【教学领域】

学校教学

投资学、公司金融、金融计量学、证券投资分析等课程教学

政企培训

大数据金融、电子货币，金融科技，金融物理等专题

【学术成果】

著作

《复杂经济系统中的随机与延迟性》，经济科学出版社，2022，ISBN号978-7-5218-3005-7

论文

[1] Li, Jiang-Cheng(李江城), Na Leng, Guang-Yan Zhong, Yu Wei, Jia-Sheng Peng, Safe marginal time of crude oil price via escape problem of econophysics. Chaos, Solitons & Fractals, 2020, 133: p. 109660. (SSCI, SCI, IF: 5.944, Q1)

[2]  Zhong, Guang-Yan, Hai-Feng Li, Jiang-Cheng Li*(李江城), Dong-Cheng Mei, Nian-Sheng Tang, Chao Long, Coherence and anti-coherence resonance of corporation finance. Chaos, Solitons & Fractals, 2019, 118: p. 376-385.(SSCI, SCI, IF: 5.944, Q1)

[3] Li, Jiang-Cheng(李江城), Chen Tao, Hai-Feng Li, Dynamic forecasting performance and liquidity evaluation of financial market by Econophysics and Bayesian methods. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2021: p. 126546.(SSCI, SCI, IF: 3.263, Q2)

[4] Zhou, Wei, Guang-Yan Zhong, Na Leng, Jiang-Cheng Li*(李江城), De-Ping Xiong, Dynamic behaviors and measurements of financial market crash rate. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 527: p. 121427.(SSCI, SCI, IF: 3.263, Q2)

[5] Zhou, Wei, Aiqing Kou, Jiang-Cheng Li*(李江城), Rong Jiang, Network Mapping of the Grey Model Research--A Visualized Analysis Using CiteSpace. Journal of Grey System, 2019, 31(4).(SSCI, SCI, IF: 1.579, Q3)

[6] Leng, Na, Jiang-Cheng Li*(李江城), Forecasting the crude oil prices based on Econophysics and Bayesian approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2020, 554: p. 124663.(SSCI, SCI, IF: 3.263, Q2)

[7] Li, Hai-Feng, Dun-Zhong Xing, Qian Huang, Jiang-Cheng Li*(李江城), Roles of GARCH and ARCH effects on the stability in stock market crash. Europhysics Letters, 2022, 136(4): p. 48003.(SCI, IF: 1.947, Q3)

[8] Yang, Guo-Hui, Yang Dong, Hai-Feng Li, Jiang-Cheng Li*(李江城), Stochastic resonance of volatility influenced by price periodic information in financial market. Modern Physics Letters B, 2021: p. 2150362.(SCI, IF: 1.668, Q2)

[9] Xing, Dun-Zhong, Hai-Feng Li, Jiang-Cheng Li*(李江城), Chao Long, Forecasting price of financial market crash via a new nonlinear potential GARCH model. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2021, 566: p. 125649.(SSCI, SCI, IF: 3.263, Q2)

[10] Yu, Bin, Guang-Yan Zhong, Jiang-Cheng Li*(李江城), Nian-Sheng Tang, Bayesian estimation for stochastic dynamic equations via Fokker–Planck equation. Modern Physics Letters B, 2020, 0(0): p. 2150055. (SCI, IF: 1.668, Q2)

纵向课题

[1] 国家自然科学基金地区项目，72163035、信息延迟、投资者异质性和单稳态势函数市场结构的股市多维稳定性分析、2022/01-2025/12、28万元、主持。

[2] 国家自然科学基金应急项目，11647078，股市逃逸与共振现象中金融稳定性研究、2017/01-2017/12、5万元、主持、已结题。

[3] 教育部人文社会科学研究规划基金，我国股市波动共振效应的测度与预测——基于贝叶斯方法和共振理论的实证研究，规划基金项目，19YJAZH045，2019/01-2021/12,10万，主持、在研。

[4] 云南省“万人计划”青年拔尖人才专项，云南省人力资源和社会保障厅，YNWR-QNBJ-2019-091,复杂金融系统宏微观时空演化模型、机制和预测研究,2020-01至2024-12，在研，主持。

[5] 中国博士后第57批面上项目二等资助，2015M572507，股票价格动力学模型统计推断及应用、2015/03-2017/02、5万元、主持、已结题。

[6] 云南省科技厅面上项目，信息的随机作用和时间延迟影响下股市投资者行为动力学问题研究，2020/06-2023/5,10万，主持、在研。

[7] 专业硕士教学项目，《投资学》 案例库建设项目，2019/09-2021/09,3万，主持、在研。

[8] 云南省教育厅科学研究重点项目，农业病虫害巨灾定损及其保险产品定价研究、2016.01-2017.12、主持、已结题。

[9] 云南省博士后定向培养项目，2015，5万，统计学、已结题。

横向课题

2018-12-14 至 2019-06-30 电力市场金融创新研究项目 昆明电力交易中心有限责任公 项目主要参加者 结题

合作项目，政策性金融支持云南面向南亚东南亚辐射中心建设研究、中国进出口银行云南分行、2021.4-2022.9、24.8万，主持、在研。

【获奖情况】

[1] 李江城、李云仙等，论文《The roles of mean residence time on herd behavior (平均驻留时间对金融市场中羊群效应作用的研究)》获得云南省第二十一次哲学社会科学优秀成果三等奖，2018.1。

[2] 李江城、龙超、陈晓丹，论文《The returns and risks of investment portfolio in stock market crashes(股票崩盘中投资组合的风险与收益)》获得云南省第二十次哲学社会科学优秀成果三等奖，2017。